内盘期货招商 期货操作技巧
发布：2019年05月07日编号：2361942
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豆粕期权在本周累计成交量为7.56万手（单边，下同），其中看涨期权累计成交量为4.29万手，看跌期权成交量为3.27万手，成交量PC_Ratio为0.77，相较上周成交量有所回落，持仓量PC_Ratio为0.86，无论是成交量还是PC_Ratio都有所降低，反映目前市场新入场投资者较少，已入市投资者对于看涨期权的交易热情要高于看跌期权b.d.s.h.5.c.o.m。
受豆粕期货再度进入振荡行情影响，豆粕波动率稳中有降，豆粕期权隐含波动率也逐渐维持在稳定水平，波动率曲线逐步呈现波动率微笑的形态，活跃月份的波动率期限结构也维持在正常水平fbLn。
如上期量化期权周报所预测，豆粕触底反弹结束后，本周继续进入箱体振荡行情，波动率水平也有所回落，本周卖出宽跨组合累计盈利为8.5元/份，反向日历价差组合本周累计盈利为9.5元/份，本报告继续推荐卖出宽跨组合www.bdsh5.com。
期权行情介绍和分析
白糖期权在本周三个交易日累计成交量为3.81万手（单边，下同），其中看涨期权累计成交量为2.01万手，看跌期权成交量为1.81万手，成交量PC_Ratio为0.90，相较上周成交量有所回落，持仓量为1.65万手，持仓量PC_Ratio为0.91本_地_生_活_网。值得关注的是成交最为活跃的九月合约中PC_Ratio仅为0.74，已入市投资者对于看涨期权的交易热情要高于看跌期权本地生活网www.bdsh5.com。目前白糖期权活跃度相对较低，投资者结构与豆粕期权投资者结构类似bdsh5.com。
本周白糖价格在周五夜盘之前较为平稳，豆粕波动率稳中有降，豆粕期权隐含波动率也逐渐维持在稳定水平，直至周五夜盘白糖价格大跌，平值期权行权价移动到了6700的位置，波动率也开始回升原文www.bdsh5.com。从图12中可以看到白糖九月看涨期权和看跌期权在实值位置隐含波动率较高，其成交量也相对较低，建议期权买方在虚值位置买入期权www.bdsh5.com本地生活网。
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